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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
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Miércoles 19 de abril a las 13:15 horas <br>
Geometryof a large random intersection graph: inside the critical window <br>
Minmin Wang, University of Sussex <br/> <a href="https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/"> https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/ </a>
Ubicado en
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Carrusel actividades académicas
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
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Envolventes convexas de una trayectoria de Lévy: ¿cuándo y cómo son suaves? <br>
Jorge Ignacio González Cázares, IIMAS, UNAM <br>
Salón de Seminarios S-105, Facultad de Ciencias <br/> <a href="https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades"> https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades </a>
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Congresos, conferencias, seminarios y encuentros
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2024
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
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Miércoles 31 de mayo a las 13:15 horas <br>
Construyendo puentes de difusión usando la expansión del Caos de Wiener <br>
Francisco Delgado-Vence, IMUNAM, Oaxaca <br/> <a href="https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/"> https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/ </a>
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
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Miércoles 31 de mayo a las 13:15 horas <br>
Construyendo puentes de difusión usando la expansión del Caos de Wiene <br>
Francisco Delgado-Vence, IMUNAM, Oaxaca <br/> <a href="https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/"> https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/ </a>
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Congresos, conferencias, seminarios y encuentros
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2023
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
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Teorema de Meyer-Itô para procesos estables vía cálculo fraccionario <br>
Alejandro Santoyo Cano, IMUNAM <br>
Miércoles 9 de noviembre, 13:15 horas <br>
Salón 201-202 del Edificio Anexo IIMAS <br/> <a href="https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/teorema-de-meyer-ito-para-procesos-estables-via-calculo-fraccionario"> https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/teorema-de-meyer-ito-para-procesos-estables-via-calculo-fraccionario </a>
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
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Miércoles 29 de marzo a las 13:15 horas<br>
Pago óptimo de dividendos para procesos Markov aditivos con tiempos de decisión periódicos <br>
Dante Mata López, CIMAT <br/> <a href="https://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos"> https://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos </a>
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2023
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
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Miércoles 29 de marzo a las 13:15 horas<br>
Pago óptimo de dividendos para procesos Markov aditivos con tiempos de decisión periódicos <br>
Dante Mata López, CIMAT <br/> <a href="https://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos"> https://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos </a>
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
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Miércoles 11 de octubre a las 13:15 horas <br>
Medidas coherentes de diversificación para portafolios de inversión y su estimación mediante modelos de dependencia y dependencia extrema <br>
Yuri Salazar Flores, Facultad de Ciencias, UNAM <br/> <a href="https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/medidas-coherentes-de-diversificacion-para-portafolios-de-inversion-y-su-estimacion-mediante-modelos-de-dependencia-y-dependencia-extrema"> https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/medidas-coherentes-de-diversificacion-para-portafolios-de-inversion-y-su-estimacion-mediante-modelos-de-dependencia-y-dependencia-extrema </a>
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
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Miércoles 11 de octubre a las 13:15 horas <br>
Medidas coherentes de diversificación para portafolios de inversión y su estimación mediante modelos de dependencia y dependencia extrema <br>
Yuri Salazar Flores, Facultad de Ciencias, UNAM <br/> <a href="https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/medidas-coherentes-de-diversificacion-para-portafolios-de-inversion-y-su-estimacion-mediante-modelos-de-dependencia-y-dependencia-extrema"> https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/medidas-coherentes-de-diversificacion-para-portafolios-de-inversion-y-su-estimacion-mediante-modelos-de-dependencia-y-dependencia-extrema </a>
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2023
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
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Beyond axis-alignment: Realizing the power of Bayesian additive regression trees in general spaces <br>
Sameer Deshpande, University of Wisconsin-Madison <br>
Salón S-105, Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM. <br>
Miércoles 20 de marzo del 2024
<br/> <a href="https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/"> https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/ </a>
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