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Está en la Unidad Juriquilla Sara Ibrahim Mohamed Abdelsalam
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Proveniente de la Universidad Británica en Egipto. El Cairo, Egipto. Su visita es del 01 de junio al 31 de agosto de 2017.
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Está en la Unidad Juriquilla Pavel Paták
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Quien desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, Jerusalén, Israel, nos visita del 15 al 22 de octubre de 2016.
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Noticias
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Está en Oaxaca Tim Ryan
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Proveniente de la Stony Brook University, Estados Unidos. Su visita es del 22 al 27 de mayo de 2017.
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Está Luis Celso Chan Palomo en Juriquilla
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Proveniente de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. Su visita es del 12 al 18 de diciembre de 2021.
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Estadística algebraica y el modelo tórico homogéneo de cadenas de Markov
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Actividades
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Seminario Preguntón de Matemáticas Discretas
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Actividades
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Este jueves 11 de noviembre, la comunidad de la UNAM eligirá a sus representantes ante el Consejo Universitario
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Noticias
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Estimación de la Probabilidad de Incumplimiento para el plazo remanente de un crédito a través del análisis de supervivencia: Seminario Interinstitucional de Finanzas Estocásticas
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Hugo Galileo García Ramírez, BANORTE <br>
Solicita tu registro y enlace de conexión a la reunión virtual en el correo: seminario.finanzasestocasticas@im.unam.mx <br>
Miércoles 22 de abril de 2026 a las 17:30 horas
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Actividades académicas
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Carrusel actividades académicas
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Estimación de la Probabilidad de Incumplimiento para el plazo remanente de un crédito a través del análisis de supervivencia: Seminario Interinstitucional de Finanzas Estocásticas
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Hugo Galileo García Ramírez, BANORTE <br>
Solicita tu registro y enlace de conexión a la reunión virtual en el correo: seminario.finanzasestocasticas@im.unam.mx <br>
Miércoles 22 de abril de 2026 a las 17:30 horas
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Actividades académicas
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Congresos, conferencias, seminarios y encuentros
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2026
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Estimación de la volatilidad condicionada de las series de tiempo financieras por medio de redes neuronales híbridas - Seminario de Finanzas
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Luis Adrián Martínez Pérez, UAM, Iztapalapa <br>
Solicita tu registro y enlace de conexión a la reunión virtual en el correo: seminario.finanzasestocasticas@im.unam.mx <br>
Miércoles 14 de octubre de 2026 <br>
Evento gratuito en línea <br>
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Congresos, conferencias, seminarios y encuentros
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2026
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Estimación de la volatilidad condicionada de las series de tiempo financieras por medio de redes neuronales híbridas - Seminario de Finanzas
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Luis Adrián Martínez Pérez, UAM, Iztapalapa <br>
Solicita tu registro y enlace de conexión a la reunión virtual en el correo: seminario.finanzasestocasticas@im.unam.mx <br>
Miércoles 14 de octubre de 2026 a las 17:30 horas<br>
Evento gratuito en línea <br>
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