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Coloquio Queretano de Matemáticas: Viernes 26 de mayo a las 13:00 horas <br> Theoretical modelling and numerical simulation of hyperbolic balance laws <br> Sarswati Shah, IMUNAM, Juriquilla <br/> <a href="https://cuaieed-unam.zoom.us/j/8106434968"> https://cuaieed-unam.zoom.us/j/8106434968 </a>
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Comparación entre métricas de funciones y una nueva métrica: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Comportamiento umbral de un modelo Planta-Vector-Huésped estocástico: virus del rizo amarillo del tomate: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Construyendo puentes de difusión usando la expansion del Caos de Wiener: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Cortes sesgados por grado en árboles aleatorios recursivos: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Cotas para la constante de tiempo de los entrelazamientos aleatorios: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Could Brownian motion describe perimeter in a fractal?: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
El caso de la derivada del proceso de difusión asesinado: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
El proceso de ramificación continua logístico y su condicionamiento a evitar la extinción: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Envolventes convexas de una trayectoria de Lévy: ¿cuándo y cómo son suaves?: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

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