Con el fin de dar mantenimiento al equipo que alberga el portal del IM, NO habrá servicio durante los siguientes días y horarios:

Jueves 3 de julio de 2025, de las 15:00 Hrs. a las 16:00 Hrs.
Lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de julio de 2025, de las 09:00 Hrs. a las 15:00 Hrs.

Usted está aquí: Inicio

Resultados de búsqueda

La noción de log-concavidad en el caso discreto: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Lizbeth Peñaloza Velasco, invitada de Alma Saraí Hernández Torres, del 26 al 28 de septiembre de 2023: Ubicado en Acerca del IM / Ingresos y visitantes
Matrices de Wishart reales y su distribución infinitesimal: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Medidas coherentes de diversificación para portafolios de inversión y su estimación mediante modelos de dependencia y dependencia extrema: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Modelo epidemiológico SIS con dos perturbaciones: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Modelos probabilísticos en Inteligencia Artificial: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
On an optimal control problem with a concave bound: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Optimización de portafolios para un modelo CCC-GARCH: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Pago óptimo de dividendos para procesos Markov aditivos con tiempos de decisión periódicos: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Percolación en sistemas complejos: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

« 10 elementos anteriores 10 elementos siguientes » 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 13