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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos: Teorema de Meyer-Itô para procesos estables vía cálculo fraccionario Alejandro Santoyo Cano, IMUNAM Miércoles 9 de noviembre, 13:15 horas Salón 201-202 del Edificio Anexo IIMAS <a href="https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/teorema-de-meyer-ito-para-procesos-estables-via-calculo-fraccionario"> https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/teorema-de-meyer-ito-para-procesos-estables-via-calculo-fraccionario </a>
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Optimización de portafolios para un modelo CCC-GARCH: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos: Miércoles 29 de marzo a las 13:15 horas Pago óptimo de dividendos para procesos Markov aditivos con tiempos de decisión periódicos Dante Mata López, CIMAT <a href="https://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos"> https://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos </a>
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos: Miércoles 29 de marzo a las 13:15 horas Pago óptimo de dividendos para procesos Markov aditivos con tiempos de decisión periódicos Dante Mata López, CIMAT <a href="https://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos"> https://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos </a>
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Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos: Boundary behavior of the Λ-Wright--Fisher process with selection Sebastian Hummel, University of California, Berkeley Miércoles 28 de septiembre de 2022 a las 13:15 horas Auditorio Alfonso Nápoles Gándara <a href="https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/boundary-behavior-of-the-l-wright-fisher-process-with-selection"> https://www.matem.unam.mx/actividades/seminarios/probabilidad-y-procesos-estocasticos/actividades/boundary-behavior-of-the-l-wright-fisher-process-with-selection </a>
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Cotas para la constante de tiempo de los entrelazamientos aleatorios: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
The largest and smallest fragment in self-similar fragmentation processes: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
A branching Brownian motion with mean-dependent branch rate: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Un punto de vista trayectorial sobre cambios de tiempo: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Heterogeneous diffusion: uniqueness, non-uniqueness, and selection: Ubicado en Actividades académicas / … / Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. / Actividades del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

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