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Seminario de estudiantes, IMUNAM, Cuernavaca

Estimación Fourier--Malliavin de la volatilidad en procesos de Itô en L^2 con integrandos deterministas
Luis Joel Espinosa González, IMUNAM, Cuernavaca
Salón 15, segundo piso, edificio nuevo, IMUNAM, Cuernavaca
Martes 7, 17:00 horas

Resumen:

En esta presentación mostramos el estimador de Fourier para la volatilidad en un marco donde el precio se modela mediante un proceso de Itô con coeficiente de difusión determinista y cuadrado integrable. El objetivo es relajar los supuestos clásicos del método de Fourier--Malliavin, sustituyendo la condición en L^4 por la hipótesis más débil L^2.