Detección del tiempo de desorden - Seminario interinstitucional en Finanzas Estocásticas

Evento gratuito en línea. Solicita tu registro y enlace de conexión a la reunión virtual en el correo: seminario.finanzasestocasticas@im.unam.mx

Resumen: Detectar cambios abruptos en el comportamiento de un proceso estocástico es de la mayor importancia en muchos problemas prácticos, ofreciendo además retos importantes desde el punto de vista técnico. En esta plática nos enfocaremos en el estudio de procesos puntuales, abordando este problema desde el punto de vista demográfico.  Estos cambios repentinos pueden tener  efectos perniciosos  en los fondos de pensiones que financian los cambios positivos de la tasa de longevidad,  por lo que es de interés detectarlos eficazmente. En particular, se discutirán algunas reglas para determinar cuándo se ha producido un punto de cambio.