Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

Resumen: En esta charla, mostraremos un método para la construcción de puentes de Difusión basados en la expansión del Caos de Wiener (WCE). Consideramos la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas y aplicamos el WCE a una representación particular del puente de difusión. Mediante el uso de algunas herramientas del cálculo de Malliavin, calculamos los coeficientes del WCE y por tanto fijar la aproximación; esto nos permite construir el puente de difusión. Validamos el método con el ejemplo sencillo del proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

Informes:
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