Una perspectiva probabilísta para la modelación de preferencias dinámicas - Seminario de Finanzas

Resumen:

El enfoque clásico de los problemas de optimización de portafolios se basa en funciones de utilidad que se fijan en el instante inicial y que se mantienen fijas en el tiempo. Sin embargo, este no permite capturar los cambios de opinión del inversionista de acuerdo con las condiciones del mercado.

En esta plática abordaremos algunas formas en las que se pueden modelar las preferencias dinámicas de los inversionistas a través de procesos de rendimiento hacia adelante, y exploraremos su conexión con el punto de vista del inversionista sobre el mercado de manera asintótica. Esto permitirá la construcción de portafolios óptimos que aprovechen las oportunidades del mercado de manera dinámica.