Construcción Dinámica de Portafolios Óptimos mediante Muestreo Estocástico Convexo: Ciclo de conferencias "Finanzas cuantitativas en la UNAM"

Resumen: 

Esta charla presenta cómo Fintual, una fintech de gestión de inversiones, construye objetivos de inversión con composiciones dinámicas mediante el diseño óptimo de trayectorias de riesgo. Utilizando curvas sigmoidales de riesgo de cola y muestreo estocástico convexo, Fintual genera dinámicamente portafolios que adaptan su perfil de riesgo según los objetivos del inversionista. La presentación demostrará la aplicación práctica de métodos cuantitativos avanzados, como muestreo estocástico en espacio convexos, para crear productos de inversión personalizados que balancean gestión dinámica del riesgo y maximización de retornos.

Semblanza: Fernando Suárez es ingeniero industrial con máster en computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con 10 años de experiencia en inversiones en fondos de pensiones y gestoras de fondos de inversión. Hoy se desempeña como portfolio manager de los fondos de Fintual, donde gestiona un portafolio de 1,600 millones de dólares.