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Algunos modelos para el riesgo de longevidad - Seminario interinstitucional en Finanzas Estocásticas
Juan Pablo Rodríguez Villagrán, CIMAT
Solicita tu registro y enlace de conexión a la reunión virtual en el correo: seminario.finanzasestocasticas@im.unam.mx
Miércoles 11 de marzo de 2026 a las 17:30 horas
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Miércoles 11 de marzo de 2026 a las 17:30 horas
Resumen:
Con el riesgo por longevidad se incrementa el valor presente de pasivos asociados a pensiones y rentas vitalicias. En esta charla se revisan modelos estocásticos de mortalidad y se muestra cómo la incertidumbre en la tendencia temporal afectan la valoración y el capital. Se presentan ejemplos comparativos con datos de algunos países para ilustrar distintos patrones demográficos.
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Algunos modelos para el riesgo de longevidad - Seminario interinstitucional en Finanzas Estocásticas
Evento gratuito en línea (previo registro)