Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

Resumen:

En esta plática introduciremos una nueva clase de procesos, que denominamos procesos de dados. Estos consisten en sucesiones consistentes y parcialmente intercambiables de cadenas de Markov en un espacio de estados finito. Caracterizaremos las tasas de transición admisibles mediante una descomposición en movimientos individuales y coordinados de las partículas. Además, presentaremos resultados de convergencia y dualidad para el correspondiente proceso de frecuencias relativas límite, al que denominamos proceso de medidas de De Finetti, y analizaremos diversos ejemplos de la literatura reciente. Finalmente, bajo condiciones de localidad, estudiaremos los límites hidrodinámicos de estos sistemas de partículas y de sus procesos de De Finetti asociados.