¿Cómo construir portafolios de inversión utilizando machine learning?

Título: ¿Cómo construir portafolios de inversión utilizando machine learning?

Resumen: La teoría de portafolios es un área de estudio que intersecta las finanzas y la investigación operativa. Su origen se remonta a los años 50, cuando Harry Markowitz (Premio Nobel de Economía) planteó el problema de construir un portafolio de inversión como un problema de optimización estocástica. Posteriormente, surgieron variantes del modelo inicial, incorporando mejoras en los modelos estadísticos y en las medidas de riesgo financiero. Hoy, la construcción de portafolios utiliza conceptos tanto del mundo financiero-matemático como de áreas más recientes, tales como el machine learning y la inteligencia artificial. En esta charla se presentará el modelo de Fintual (fintech chileno-mexicana), el cual utiliza una metodología basada en redes neuronales generativas, logrando estimaciones más precisas, portafolios más estables, mayor diversificación y mejores rendimientos históricos. Esta metodología fue publicada en la revista de investigación en finanzas cuantitativas más prestigiosa del mundo, el Journal of Quantitative Finance, y es precisamente este modelo el que utiliza Fintual para construir los portafolios de los 150.000 clientes que tiene en Latinoamérica.