Correo interno
El movimiento browniano pegajoso
Guillermo Garro (IM UNAM), Mié 19 de Sep, 16h30, Salón 1
| Cuándo |
19/09/2012 de 16:30 a 17:30 |
|---|---|
| Dónde | Salón de Seminarios 1 |
| Nombre | Guillermo Garro |
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Seguiremos la prepublicación Brownian motions on metric graphs: Feller Brownian motions on intervals revisited de Kostrykin, Potthoff y Schrader para introducir al llamado movimiento browniano pegajoso. Para tal efecto, recordaremos la fórmula de Dynkin para procesos de Markov y su relación con el operador característico e infinitesimal del proceso. Con esta herramienta se explorará la construcción de Itô y McKean del movimiento browniano pegajoso como un browniano reflejado cambiado de tiempo mediante una funcional aditiva continua construida a partir del tiempo local.