Integración Estócastica con respecto a semimartingalas y fórmula de Itô III

En esta plática utilizando la descomposición de Doob y Meyer que se expuso en la sesión antepasada, construiremos la integral estocástica para semimartingalas discontinuas. procederemos en tres etapas: Construiremos la intergral utilizando una versión predecible del proceso de covariación. Posterioremnte extenderemos la integral tomando como integrador una semimartingala arbitraria y como integrando un procesos acotados y predecibles. Para finalmente extenderlo al caso general utilizando el procesos de covariación que definiremos a través de una fórmula de integración por partes. Finalmente veremos la forma que tiene la fórmula de Itô en el caso de semimartingalas discontinuas.