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Gerónimo Uribe Bravo (Investigador)
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Intereses de investigación:
Biografía:
Gerónimo Uribe Bravo estudió las carreras de Actuaría y Matemáticas en la UNAM y se recibió como Actuario con una tesis sobre la persistencia de la mala suerte (como también es conocida la aparición de la distribución arcoseno en las caminatas aleatorias) bajo la dirección de Ma. Emilia Caballero.
Obtuvo el Doctorado en Ciencias Matemáticas por la UNAM en 2007 bajo la dirección conjunta de Jean Bertoin y Ma. Emilia Caballero. Su tesis fue galardonada con el Premio Weizmann 2009 a la mejor tesis doctoral en la categoría de ciencias exactas otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Además, realizó estancias posdoctorales en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y en la Universidad de California en Berkeley. Sus artículos de investigación han sido publicados en prestigiosas revistas de circulación internacional.
Su área de investigación es la probabilidad, particularmente los procesos estocásticos como caminatas aleatorias, movimiento browniano (y otros procesos de Lévy) o procesos de ramificación. Se interesa particularmente en tender puentes entre los modelos estocásticos discretos y los continuos a través de la convergencia débil de medidas de probabilidad.
Respecto a la docencia, le interesa complementar la oferta del área de probabilidad. Se ha especializado en la enseñanza de Procesos Estocásticos y Cálculo Estocástico, tanto a nivel licenciatura como posgrado.
- A Lamperti type representation of Continuous-State Branching Processes with Immigration, Caballero, María Emilia; Pérez Garmendia, José y Uribe, Gerónimo, The Annals of Probability, Vol. 41, Num. 3A, pp. 1585-1627, 2013.
- The convex minorant of a Lévy process, Pitman, Jim y Uribe Bravo, Gerónimo, The Annals of Probability, Vol. 40, Num. 4, pp. 1636-1674, 2012, Institute of Mathematical Statistics.
- Sticky Lévy processes as a solution to a Time Change Equation, Ramírez, Miriam y Uribe, Gerónimo, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 530, Num. 1, pp. 1--18, 2024.
- A Meyer-Ito Formula for Stable Processes via Fractional Calculus, Santoyo, Alejandro y Uribe, Gerónimo, Fractional Calculus and Applied Analysis. An International Journal for Theory and Applications, Vol. 26, pp. 619--650, 2023.
- Dini derivatives for Exchangeable Increment processes and applications, Angtuncio, Osvaldo y Uribe, Gerónimo, Transactions of the American Mathematical Society, Vol. 7, pp. 24--45, 2020.
- Exact Simulation of the Extrema of Stable Processes, González, Jorge Ignacio; Mijatović, Aleksandar y Uribe, Gerónimo, Advances in Applied Probability, Vol. 51, Num. 4, pp. 967--993, 2019.
- Angtuncio Hernández Osvaldo, On conditioned random walks, multi type random forests and exchangeable increment processes, Doctorado, Agosto 2019, Posgrado en Ciencias Matemáticas (UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México).
- Ramírez García Miriam, Caracterización de procesos de Lévy espectralmente positivos en $[0,\infty)$ y comportamiento pegajoso en la frontera, Doctorado, Septiembre 2023, Posgrado en Ciencias Matemáticas (UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México).
- Santoyo Cano Alejandro, A Meyer-Ito formula for Stable Processes, Doctorado, Enero 2024, Posgrado en Ciencias Matemáticas (UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México).
- Eslava Fernández Laura Clementina, El teorema de Kesten sobre percolación de aristas en el plano , Licenciatura, 2010, Facultad de Ciencias (UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México).
- González Cázares Jorge Ignacio, Procesos de Wishart, Maestría, Julio 2017, Posgrado en Ciencias Matemáticas (UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México).
- Zarco Romero Cesar, El lema de regularidad de Szemerédi, Licenciatura, Abril 2021, Facultad de Ciencias (UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México).